O EFR2 promete 80% de acerto.
Em 271 trades reais, deu 62%.
Pegamos o setup mais famoso do swing trade brasileiro — o IFR2/EFR2 popularizado pelo Stormer — e rodamos as regras exatas contra 4 anos de dados reais da B3, com custo de execução incluído. Sem opinião. Só o número. E o número conta três histórias que nenhum curso mostra.
Win rate real da carteira (ITUB4, PETR4, VALE3, BOVA11). Os "80%" só aparecem num ativo escolhido a dedo.
O setup NÃO está morto. No ativo certo, a regra pura fez +69,9% em 4 anos com drawdown de −13%. Em PETR4: +0,4%. O edge é do ativo, não do setup.
O filtro de tendência que "todo curso ensina" derrubou a expectância da carteira de 0,31% para 0,14% por trade — e transformou VALE3 de +10% em −17,7%.
O número completo, ativo por ativo
| Ativo | Filtro | Trades | Win rate | Payoff | Expect./trade | Total 4a | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITUB4 | puro | 69 | 71,0% | 0,79 | +0,81% | +69,9% | −13,1% |
| ITUB4 | MM200 | 62 | 69,4% | 0,81 | +0,76% | +56,0% | −13,1% |
| PETR4 | puro | 66 | 59,1% | 0,73 | +0,07% | +0,4% | −25,8% |
| PETR4 | MM200 | 50 | 56,0% | 0,71 | −0,14% | −10,6% | −31,9% |
| VALE3 | puro | 69 | 59,4% | 0,78 | +0,20% | +10,0% | −19,8% |
| VALE3 | MM200 | 27 | 51,9% | 0,64 | −0,63% | −17,7% | −27,0% |
| BOVA11 | puro | 67 | 58,2% | 0,86 | +0,15% | +9,3% | −12,4% |
| BOVA11 | MM200 | 55 | 56,4% | 0,84 | +0,08% | +3,1% | −13,0% |
| CARTEIRA | puro | 271 | 62,0% | 0,79 | +0,31% | — | — |
| CARTEIRA | MM200 | 194 | 59,8% | 0,75 | +0,14% | — | — |
O payoff de 0,79 é a parte que ninguém fala: você ganha pouco muitas vezes e devolve grande de vez em quando. O "stop no tempo" de 7 candles segura essa cauda o suficiente para a ITUB4 pagar — e não o suficiente para a PETR4.
Metodologia — para você refazer e nos desmentir
- Regras testadas (como ensinadas publicamente): compra no fechamento quando RSI(2) < 25; alvo = máxima dos 2 candles anteriores; saída forçada no fechamento do 7º candle se o alvo não vier ("stop no tempo").
- Variante com filtro: mesma regra, só compra com preço acima da média de 200 períodos.
- Dados: diário ajustado, ~4 anos (jul/2022–jul/2026), Yahoo Finance (ITUB4, PETR4, VALE3, BOVA11; CPLE6 indisponível na fonte).
- Custo: 0,05% por lado (emolumentos + slippage) descontado de cada trade.
- Vieses declarados: alvo intradiário assume execução no toque (gap de abertura acima do alvo executa no preço de abertura, a favor da honestidade); sem look-ahead; amostra de 271 trades é relevante mas não infinita; resultado passado não prevê nada.
As regras do necrotério
- 1. Não vendemos curso, sinal nem promessa. Vendemos nada nesta página.
- 2. Todo episódio publica código e metodologia completos. Verificável ou não existe.
- 3. Se o setup funciona, a gente publica que funciona — mesmo sendo de guru. O nº1 desta autópsia prova: a ITUB4 pagou.
- 4. Se o autor do setup quiser responder, a resposta entra na página, na íntegra.
"Trap do candle anterior" — o padrão de reversão que promete pegar armadilhas do mercado. Regra 100% mecânica: rompe a máxima do candle anterior e fecha abaixo da mínima. Vamos contar quantas vezes isso realmente reverteu em 4 anos.
Tem um setup que você quer ver na mesa? Manda no Telegram: t.me/nemovianna